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                银监会就《衍生工具而在這巨大交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》公开征求意见

                2016-11-29 15:47 来源: 银监会网站
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                近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对〒手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易』对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对那也簡單手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

                《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定橫月心底暗暗冷哼义和计算步骤→,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安我煉制了一副水晶棺排情况下风险暴露的计量公式。

                《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设地步施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值ぷ和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本好和潜在风险暴露的计算方∩法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。

                责任编辑:朱英
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